In questa analisi, esaminiamo la volatilità implicita delle opzioni relative alle scadenze dei mercati principali. Al momento, ci concentriamo esclusivamente sulle borse non europee a causa della mancanza di dati disponibili. Tuttavia, stiamo lavorando per ottenere tali dati e prevediamo di integrarli nel nostro studio al più presto possibile.
Attualmente, tutti i mercati considerati sono in una condizione di contango, il che significa che al momento non si osserva alcun pericolo imminente o particolare instabilità nei mercati che stiamo monitorando.
Analizzando le coppie valutarie euro/yen/sterlina, nonché i prezzi del petrolio greggio e dell'oro, con i rispettivi contratti mensili fino a dicembre, così come gli indici Nasdaq e S&P 500 sulle loro settimanali che scadono a intervalli trimestrali (marzo, giugno, settembre, dicembre), si nota un trend costante.
Per quanto riguarda le scadenze dei contratti mensili, osserviamo che vanno da marzo a settembre e si presentano tutti in condizione di contango, come evidenziato nella loro catena di prezzi.
